Izzy Nelken es Doctor en Ciencias Computacionales por la Universidad Rutgers y se desempeñó en la facultad de la Universidad de Toronto. Enseña numerosos cursos y seminarios alrededor del mundo en una variedad de temas, incluyendo: Administración de riesgo crédito, derivados de crédito, opciones exóticas, ingeniería financiera, volatilidad, energía, correlación y valores híbridos. También es profesor en el prestigioso departamento matemático de la Universidad de Chicago.
Dr. Nelken ha editado y es co-autor de varios libros best-sellers en los últimos años:
* “The Handbook of Exotic Options” (Irwin, 1996)
* “Option Embedded Bonds” (Irwin, 1997)
* “Volatility in the Capital Markets” (Glenlake,1997)
* “Handbook of Hybrid Securities” (Wiley, 2000)
* “Implementing Credit Derivatives” (McGraw Hill, 1999)
* “Pricing, Hedging and Trading Exotic Options” (McGraw Hill, 1999)
Dr. Nelken también es consultor para la industria de fondos de cobertura, asesora organizaciones como Graystone Group de Morgan Stanley, la cual se especializa en familias con elevado patrimonio y asigna fondos entre varias estrategias alternativas de inversión. El Dr. Nelken tiene experiencia y es reconocido a nivel mundial como un experto en el campo de las finanzas cuantitativas. Dentro de poco tiempo publicará un artículo en el cual cuantifica los riesgos principales de los fondos de cobertura (por ejemplo: Riesgo de Liquidez, Riesgo de Transparencia, entre otros).