Solvency
Desde la introducción del primer marco de Solvency a principios de 1970, se han desarrollado sofisticados sistemas para la medición integral de riesgos, aunado a un crecimiento exponencial de la industria aseguradora a nivel mundial que impulsaba la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio y operativo para estas instituciones. Solvency II contempla un […]
Desde la introducción del primer marco de Solvency a principios de 1970, se han desarrollado sofisticados sistemas para la medición integral de riesgos, aunado a un crecimiento exponencial de la industria aseguradora a nivel mundial que impulsaba la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio y operativo para estas instituciones.
Solvency II contempla un eficiente marco para la medición de riesgos para definir los niveles de capital y para implementar eficientemente procedimientos para identificar, medir y manejar los riesgos a los que se encuentran expuestas las instituciones de Seguro y Reaseguro. Algunas veces llamada el “Basilea para las Aseguradoras y Reaseguardoras”, Solvency II es de alguna forma parecida a la regulación de Basilea II. Este nuevo
marco fue aprobado en el último trimestre de 2009 por el Parlamento Europeo para la industria aseguradora y adoptada por los reguladores a nivel mundial. Este nuevo marco debe de ser cubierto e implementado a más tardar para el tercer trimestre de 2014, es por ello que todos
INTRODUCCIÓN A SOLVENCY
1. Modelos de Cálculo de Capital Regulatorio basados en riesgos
2. Antecedentes: Basilea II y Basilea III
3. Conceptos básicos para Solvencia II: excedente financiero y riego del excedente financiero (pérdida esperada con un determinado nivel de probabilidad a un determinado horizonte temporal)
