Algorithmic & High Frequency Trading Strategies
Big Data promete proporcionar una factorización óptima sin sesgos, incluso en un entorno ruidoso con grandes ausencias de observaciones. En esta conferencia se hablará de las aplicaciones en finanzas, incluyendo la identificación óptima de factores y la predicción del futuro. Aprende a construir sistemas de trading algorítmico para múltiples clases de activos y diversos contextos […]
Big Data promete proporcionar una factorización óptima sin sesgos, incluso en un entorno ruidoso con grandes ausencias de observaciones. En esta conferencia se hablará de las aplicaciones en finanzas, incluyendo la identificación óptima de factores y la predicción del futuro.
Aprende a construir sistemas de trading algorítmico para múltiples clases de activos y diversos contextos de la mano de un experto en trading algorítmico y de alta frecuencia:
• Ejecución algorítmica de órdenes
• Negociación intradía con distintas frecuencias
• Market-making
El taller es práctico: los participantes codificarán sus propios modelos en Python y los probarán con los datos proporcionados. Los modelos resultantes podrán utilizarse libremente e implementarse en el ámbito de negocio elegido por los participantes sin limitaciones.
Día 1:
Día 2:
1. Intraday trading risks
a. key models
b. best risk management practices
- 2. Incorporating active risk management in the code
3. Project 3: Expanding the execution model to contain risk factors
4. Using AI prediction methodologies in designing intraday forecasts
5. Project 4: implementing intraday AI forecasting methodologies in Python
